09-10学年第二学期《企业金融》实验2:收益与风险

时间:2010-04-19浏览:322设置

实验二:收益与风险

实验要求:

1.收益与风险的标准差衡量

    (1)根据所给年度收益率数据:data1.xls,在EXCEL中完成收益率折现图;

    (2)根据上述数据利用描述性统计计算各类资产收益率的均值与标准差;

    (3)根据上述数据制作直方图,分析各类资产风险;

    (4)写出实验结论,完成实验报告。

2.收益与风险的CAPM衡量

    (1)根据所给月度收盘数据:beta-data2.xls,在EXCEL中用连续复利法计算月度收益率;

     (2)计算市场组合与各单项资产的超额收益率;

    (3)建立一元线性回归模型对两个风险资产的β系数进行估计;

    (4)写出实验结论完成实验报告。

3.扩展实验:通过中国上市企业行情数据估算中国上市企业的β系数。

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